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Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken, Taschenbuch von Michael Engler, GRIN, 978-3-638-95128-9
Simulation Von Value At Risk Und Conditional Value At Risk Bei Wechselkursrisiken, Taschenbuch Von Michael Engler, Grin, 978-3-638-95128-9, Seitenanzahl: 88
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Ein Vergleich zwischen der Analytischen und Historischen Value-at-Risk (VaR) Berechnung im Hinblick auf die Prognosequalität der Risikobewertung,
Ein Vergleich Zwischen Der Analytischen Und Historischen Value-at-risk (var) Berechnung Im Hinblick Auf Die Prognosequalität Der Risikobewertung, Taschenbuch Von Anonymous, Grin, 978-3-389-09977-3, Seitenanzahl: 72
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Risikosteuerung mit Value at Risk und Cashflow at Risk, Taschenbuch von Katharina Scharfen, GRIN, 978-3-640-55890-2Risikosteuerung Mit Value At Risk Und Cashflow At Risk, Taschenbuch Von Katharina Scharfen, Grin, 978-3-640-55890-2, Seitenanzahl: 5627,95 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk, Fachbücher von Hans SchätzleIm Zuge der MaRisk- und Basel I III-Vorgaben haben Kreditinstitute in Europa, insbesondere in Deutschland, zusätzliche Herausforderungen bei der Kreditvergabe. Zum einen gibt es bei der Eigenkapitalhinterlegung neue Regularien, und zum anderen sind bei der Kreditvergabe eine Vielzahl von Voraussetzungen zu schaffen. Eine Herausforderung und Voraussetzung ist, dass Banken ihre Kredite risikoentsprechend vergeben und demnach auch das Risiko im Preis als Zinssatz einfliessen lassen. Dieses Fachbuch soll einen Überblick zum Thema risikoadjustierte Bepreisung von Krediten geben. Zum einen werden Begrifflichkeiten erläutert und verschiedene Modelle und Herangehensweisen angeführt. Insgesamt wird im Buch mittels Beispielen auf eine anschauliche Darstellung Wert gelegt. Das Buch ist als Einstiegsliteratur in das Thema RaP gedacht und ermöglicht einen Überblick für Fachleute im Bereich der Kreditvergabe.39,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall, Fachbücher von Simona RocciolettiDas Buch "Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall" von Simona Roccioletti bietet eine umfassende Analyse von Risikomassen und deren Eigenschaften, insbesondere der Elicitability von Risikomassen. Es beleuchtet die Herausforderungen und Methoden des Backtestings von Expected Shortfall und präsentiert die Anwendung der von Acerbi und Szekely entwickelten Tests auf verschiedene Modelle und fünf globale Marktindizes. Die Autorin zieht wertvolle Erkenntnisse aus bestehenden Studien und trägt zur Diskussion über Risikomanagement und -bewertung in der Finanzwirtschaft bei. Dieses Fachbuch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein vertieftes Verständnis für moderne Risikomessungen und deren praktische Anwendung suchen.69,54 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken, Fachbücher von Jens FrickeFür eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von grosser Bedeutung. Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ansätze sowie die konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschriebenen Ansätze erfolgt durch eine empirische Vergleichsstudie auf der Grundlage europäischer Aktien-Indizes, wobei die Konsequenzen der Basel II-Kriterien für Finanzinstitute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.84,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
Hands-On Value-at-Risk and Expected Shortfall, Fachbücher von Martin Auer
Das Buch "Hands-On Value-at-Risk and Expected Shortfall" bietet eine umfassende Einführung in ein einfaches, aber praktisches Markt-Risikomodell. Es behandelt zentrale Risikomessungen wie Value-at-Risk und Expected Shortfall und legt dabei besonderen Wert auf die zugrunde liegende Mathematik, die tägliche Anwendung und die Implementierung des Modells. Der Autor hat die verschiedenen Merkmale des Modells sorgfältig ausgewählt und gewichtet, um die Entscheidungen unter realen Bedingungen zu motivieren. Zudem wird die zunehmend wichtige Handhabung regulatorischer Anforderungen thematisiert. Das Buch richtet sich sowohl an Praktiker, die neu im Bereich sind, als auch an erfahrene Markt-Risikomanager und bietet nützliche Datenanalysemethoden sowie Implementierungsdetails. Es ist darauf ausgelegt, das Verhalten des Modells für Markt-Risikokonsumenten wie Manager, Händler und Compliance-Beauftragte intuitiv verständlich zu machen.
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Bachelor + Master Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk (Deutsch, Softcover, Hans Schätzle) (7258296)
Bachelor + Master Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk (Deutsch, Softcover, Hans Schätzle) (7258296)
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Simulation von Value at Risk und Conditional Value at Risk bei Wechselkursrisiken, Taschenbuch von Michael Engler, GRIN, 978-3-638-95128-9Simulation Von Value At Risk Und Conditional Value At Risk Bei Wechselkursrisiken, Taschenbuch Von Michael Engler, Grin, 978-3-638-95128-9, Seitenanzahl: 8847,95 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Ein Vergleich zwischen der Analytischen und Historischen Value-at-Risk (VaR) Berechnung im Hinblick auf die Prognosequalität der Risikobewertung,Ein Vergleich Zwischen Der Analytischen Und Historischen Value-at-risk (var) Berechnung Im Hinblick Auf Die Prognosequalität Der Risikobewertung, Taschenbuch Von Anonymous, Grin, 978-3-389-09977-3, Seitenanzahl: 7244,95 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Risikosteuerung mit Value at Risk und Cashflow at Risk, Taschenbuch von Katharina Scharfen, GRIN, 978-3-640-55890-2Risikosteuerung Mit Value At Risk Und Cashflow At Risk, Taschenbuch Von Katharina Scharfen, Grin, 978-3-640-55890-2, Seitenanzahl: 5627,95 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk, Fachbücher von Hans SchätzleIm Zuge der MaRisk- und Basel I III-Vorgaben haben Kreditinstitute in Europa, insbesondere in Deutschland, zusätzliche Herausforderungen bei der Kreditvergabe. Zum einen gibt es bei der Eigenkapitalhinterlegung neue Regularien, und zum anderen sind bei der Kreditvergabe eine Vielzahl von Voraussetzungen zu schaffen. Eine Herausforderung und Voraussetzung ist, dass Banken ihre Kredite risikoentsprechend vergeben und demnach auch das Risiko im Preis als Zinssatz einfliessen lassen. Dieses Fachbuch soll einen Überblick zum Thema risikoadjustierte Bepreisung von Krediten geben. Zum einen werden Begrifflichkeiten erläutert und verschiedene Modelle und Herangehensweisen angeführt. Insgesamt wird im Buch mittels Beispielen auf eine anschauliche Darstellung Wert gelegt. Das Buch ist als Einstiegsliteratur in das Thema RaP gedacht und ermöglicht einen Überblick für Fachleute im Bereich der Kreditvergabe.39,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall, Fachbücher von Simona RocciolettiDas Buch "Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall" von Simona Roccioletti bietet eine umfassende Analyse von Risikomassen und deren Eigenschaften, insbesondere der Elicitability von Risikomassen. Es beleuchtet die Herausforderungen und Methoden des Backtestings von Expected Shortfall und präsentiert die Anwendung der von Acerbi und Szekely entwickelten Tests auf verschiedene Modelle und fünf globale Marktindizes. Die Autorin zieht wertvolle Erkenntnisse aus bestehenden Studien und trägt zur Diskussion über Risikomanagement und -bewertung in der Finanzwirtschaft bei. Dieses Fachbuch richtet sich an Fachleute und Studierende, die ein vertieftes Verständnis für moderne Risikomessungen und deren praktische Anwendung suchen.69,54 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken, Fachbücher von Jens FrickeFür eine effiziente Kapitalallokation, insbesondere mit Blick auf die Hinterlegung ausreichender Eigenmittel zur Absicherung gegen extreme Marktbewegungen, ist eine möglichst genaue Abschätzung der Marktrisiken erforderlich. Die Ermittlung des Value-at-Risk ist in diesem Zusammenhang von grosser Bedeutung. Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Besonderen Wert legt er dabei auf die Darlegung neuerer Ansätze sowie die konsequente Ausweitung auf die 10-Schritt-Prognose, auf die multivariate Betrachtungsweise und die Einbeziehung von Simulationsverfahren. Die Beurteilung der beschriebenen Ansätze erfolgt durch eine empirische Vergleichsstudie auf der Grundlage europäischer Aktien-Indizes, wobei die Konsequenzen der Basel II-Kriterien für Finanzinstitute realistisch nachgestellt werden. Als Ergebnis ist festzustellen, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.84,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Hands-On Value-at-Risk and Expected Shortfall, Fachbücher von Martin AuerDas Buch "Hands-On Value-at-Risk and Expected Shortfall" bietet eine umfassende Einführung in ein einfaches, aber praktisches Markt-Risikomodell. Es behandelt zentrale Risikomessungen wie Value-at-Risk und Expected Shortfall und legt dabei besonderen Wert auf die zugrunde liegende Mathematik, die tägliche Anwendung und die Implementierung des Modells. Der Autor hat die verschiedenen Merkmale des Modells sorgfältig ausgewählt und gewichtet, um die Entscheidungen unter realen Bedingungen zu motivieren. Zudem wird die zunehmend wichtige Handhabung regulatorischer Anforderungen thematisiert. Das Buch richtet sich sowohl an Praktiker, die neu im Bereich sind, als auch an erfahrene Markt-Risikomanager und bietet nützliche Datenanalysemethoden sowie Implementierungsdetails. Es ist darauf ausgelegt, das Verhalten des Modells für Markt-Risikokonsumenten wie Manager, Händler und Compliance-Beauftragte intuitiv verständlich zu machen.60,98 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Bachelor + Master Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk (Deutsch, Softcover, Hans Schätzle) (7258296)Bachelor + Master Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk (Deutsch, Softcover, Hans Schätzle) (7258296)39,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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